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“EL MARCO PARA EL RIESGO DEL MERCADO: EN POCAS PALABRAS”

Marco revisado para el riesgo del mercado

BASILEA., SUIZA al 13 de Mayo 2019.e¿Qué es el riesgo de mercado y por qué se actualiza su medición?

Muchas entidades bancarias tienen carteras de instrumentos negociados cuyo objetivo es obtener beneficios a corto plazo. Estas carteras -que se denominan «carteras de negociación»- están expuestas al riesgo de mercado, es decir, al riesgo de sufrir pérdidas a causa de cambios en los precios de instrumentos como bonos, acciones y monedas. Los bancos están obligados a mantener una cantidad mínima de capital para tener en cuenta este riesgo.

Las considerables pérdidas sufridas por los bancos en sus carteras de negociación durante la crisis financiera mundial de 2008 pusieron de manifiesto la necesidad de mejorar el marco internacional para el riesgo de mercado del Comité de Basilea. Como solución provisional, en julio de 2009 el Comité introdujo el marco de Basilea 2.5, diseñado para contribuir a mejorar la cobertura de riesgos del marco en determinados ámbitos e incrementar el nivel general de los requerimientos de capital, con especial atención a los instrumentos de la cartera de negociación expuestos al riesgo de crédito (incluidas las titulizaciones).

Marco Revisado y Revisión de 2016

¿Qué cambios se propusieron? A partir de 2012, el Comité emprendió una amplia revisión fundamental de la cartera de negociación, encaminada a solventar las deficiencias en el diseño y el calibrado de los métodos basados en modelos internos y el método estándar del marco para el riesgo de mercado.

La norma basada en esta revisión -el marco revisado de 2016, cuya implementación estaba prevista inicialmente para 2019- dictó criterios más estrictos para la asignación de instrumentos a la cartera de negociación. Reformó la metodología basada en modelos internos para atajar mejor los riesgos observados durante la crisis, endureció el proceso de autorización supervisora del uso de modelos internos e introdujo una nueva metodología estándar más sensible al riesgo.

Marco revisado para el riesgo del mercado

En el contexto del seguimiento de la implementación y el impacto del nuevo marco, el Comité reconoció la existencia de dificultades en la implementación y problemas de diseño y calibrado. Con el propósito de subsanarlos y al mismo tiempo conceder a los bancos más tiempo para desarrollar su infraestructura, en 2017 el Grupo de Gobernadores y Autoridades de Supervisión, el organismo de vigilancia del Comité, amplió el plazo de implementación hasta 2022.

En 2018 el Comité propuso una serie de revisiones focalizadas del marco para el riesgo de mercado relacionadas con la evaluación por la que se decide si los modelos de gestión interna de riesgos de un banco reflejan correctamente las vulnerabilidades a las que se enfrentan las distintas mesas de negociación. Asimismo, sometió a consulta propuestas de reajustes y recalibrado del método estándar.

Marco Revisado para el Riesgo de Mercado; Enero 2019

¿Cuáles son los elementos fundamentales?

Cambios en la delimitación entre la cartera de inversión y la cartera de negociación

Las revisiones aclaran cuáles son las posiciones sujetas al marco para el riesgo de mercado, incluido el tratamiento de las inversiones accionariales en fondos y el de las posiciones en moneda extranjera.

Cambios en el método de modelos internos

Las revisiones modifican el diseño de la prueba de atribución de pérdidas y ganancias, con el propósito de diferenciar mejor entre los modelos que funcionan bien y aquellos que no ofrecen buenos resultados. El impacto de los factores de riesgo no modelizables (NMRF) se aborda por medio de cambios focalizados.

Cambios del método estándar

Las revisiones permiten que el tratamiento de las posiciones en moneda extranjera, las opciones y los instrumentos vinculados a índices se ajuste mejor a los riesgos asociados. Las ponderaciones por riesgo se reducen un 30% para el riesgo de tasas de interés general y un 50% para el riesgo de tipo de cambio. Los bancos con carteras de negociación relativamente pequeñas o sencillas pueden continuar utilizando un método estándar de Basilea 2.5 recalibrado, siempre que se lo autoricen sus supervisores.

¿Cuál es el impacto de las revisiones?

En comparación con Basilea 2.5, se estima que, de media, el marco revisado incrementará un 22% los requerimientos de capital por riesgo de mercado. Los activos ponderados por riesgo (RWA) para el riesgo de mercado supondrían el 5% de los RWA totales en promedio, frente al 4% con arreglo a Basilea 2.5.

Fuente: Banco para Pagos Internacionales., Periodista Autorizado (BIS).


Documento/Comite de Supervisión Bancaria 
 
 
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