El Poder de la Etica :: Prospectiva y Estadística
El poder de la etica Hoy es :
Articulos prospectiva y Estadistica Otras colaboraciones Promocion turistica Referencias Contactenos
Articulos prospectiva y Estadistica
 
   
“RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE BASILEA III: PUBLICADOS POR EL COMITÉ DE BASILEA”

BASILEA., SUIZA al 20 de Marzo del 2019.

• Los cambios en el capital mínimo requeridos finales de Basilea III en fase totalizados., se mantienen estables para los grandes bancos activos internacionalmente comparados con los capitales de finales de 2017 de estos bancos

• Todos los bancos continúan cumpliendo con los requisitos de capital CET1 -Common Equity Tier- mínimo y de Basilea III., inicial

• Todos los bancos en la muestra informaron sobre los índices de cobertura de liquidez (LCR) y en este sentido cumplieron o superaron el requisito mínimo final al 100%

El Comité de Basilea publicó hoy los resultados de su último ejercicio de monitoreo de Basilea III, basado en datos al 30 de junio de 2018. A través de un riguroso proceso de presentación de informes, el Comité revisa regularmente las implicaciones de los estándares de Basilea III para los bancos, y ha publicado los resultados de dichos ejercicios desde 2012. El informe establece el impacto del marco de Basilea III que se acordó inicialmente en 2010, así como los efectos de la finalización de las reformas de Basilea III por parte del Comité en diciembre de 2017. Sin embargo, aún no refleja la finalización del marco de riesgo de mercado publicado en enero de 2019.

Se proporcionan datos para un total de 189 bancos, incluidos 106 grandes bancos internacionalmente activos. Estos bancos del "Grupo 1" se definen como bancos con actividad internacional que tienen un capital de Nivel 1 de más de 3 mil millones de euros e incluyen a las 29 instituciones que han sido designadas como bancos de importancia sistémica global (G-SIB). La muestra del Comité de Basilea también incluye 83 bancos del “Grupo 2” (es decir, bancos que tienen un capital inferior de los de Nivel 1 de menos de €3 mil millones o que no están activos internacionalmente).

Se espera que los requisitos mínimos finales de Basilea III sean implementados a partir del 1 de enero de 2022 y completamente en la totalidad de la fases., hasta el 1 de enero de 2027. De manera gradual, los déficit de capital a la fecha de cierre de junio de 2018 son de €30,1 mil millones para los bancos del Grupo 1 en el nivel de su objetivo. Estos déficits son más de un 70% menores que en el ejercicio acumulativo de QIS finalizado en 2015, gracias principalmente a los niveles más altos de capital elegible. Para los bancos del Grupo 1, el capital mínimo requerido (MRC) de Nivel 1 se incrementaría en un 5.3% después de la incorporación completa de los estándares finales de Basilea III en relación con los estándares iniciales de Basilea III. Esto se compara con un aumento del 3,2% a fines de 2017.

Los aumentos en ambos déficits y el cambio en MRC en los últimos seis meses se deben en parte a una mayor contribución al riesgo de mercado; esto aún no refleja la finalización del marco de riesgo de mercado publicado en enero de 2019, que se espera que compense los aumentos en cierta medida. Al excluir todas las revisiones al marco de riesgo de mercado, los datos actuales de fines de junio de 2018 muestran aumentos en el MRC Nivel 1 del 1,7%, 1,5% y 8,3% para los bancos del Grupo 1, G-SIB y los bancos del Grupo 2, respectivamente, en comparación con los 1,7 %, 1.2% y 5.3% seis meses antes.

Los requisitos de capital mínimo iniciales de Basilea III fueron completamente incorporados al 1 de enero de 2019 (mientras que ciertos instrumentos de capital aún pueden ser reconocidos para el capital regulatorio que se tomará en cuenta hasta fines de 2021). En una base completa, los datos al 30 de junio de 2018 señalan que todos los bancos de la muestra continúan cumpliendo con el requisito del Nivel de Capital Común 1 (CET1) y como mínimo del capital basado en riesgo de Basilea III del 4,5% y el requisito del nivel objetivo CET1 del 7,0% (más los recargos por G-SIBs, según corresponda). Además, aplicando los requisitos mínimos de 2022 para la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC), seis de los 24 G-SIB que reportan datos de TLAC tienen un déficit de TLAC incremental combinado de €68 mil millones a fines de junio de 2018, comparado con € 82Miles de millones a finales de diciembre de 2017.

Los informes de monitoreo también recopilan datos bancarios sobre los requisitos de liquidez de Basilea III. El índice de cobertura de liquidez (LCR) de Basilea III se fijó en 60% en 2015, aumentó a 90% en 2018 y continuó aumentando en pasos anuales iguales hasta alcanzar el 100% en 2019. El LCR promedio ponderado para la muestra bancaria del Grupo 1 fue de 135% en 30 de junio de 2018, comparado con 133% seis meses antes. Para los bancos del Grupo 2, el promedio ponderado de LCR se mantuvo casi estable en 180%. Todos los bancos en la muestra informaron un LCR que cumplió o superó el requisito mínimo final del 100%.

Basilea III también incluye un estándar de liquidez estructural a más largo plazo: el Índice de Financiamiento Estable Neto (NSFR). El NSFR promédio ponderado para la muestra de bancos del Grupo 1 se mantuvo estable en 116%, mientras que para los bancos del Grupo 2 el NSFR promedió un aumentó ligeramente a 119%. En junio de 2018, el 96% de los bancos del Grupo 1 y el 95% de los bancos del Grupo 2 en la muestra NSFR reportaron una proporción que alcanzó o superó el 100%, mientras que todos los bancos reportaron un NSFR en o por encima del 90%.

Nota a los editores

Los resultados del ejercicio de monitoreo suponen que las posiciones a partir del 30 de junio de 2018 estaban sujetas a los estándares iniciales o finales de Basilea III, y/o en proceso de fase. Es decir, no tomaban en cuenta los acuerdos de transición establecidos en el marco de Basilea III, como la incorporación gradual de las deducciones del capital regulatorio. No se hicieron suposiciones sobre la rentabilidad de los bancos o las respuestas de comportamiento, como los cambios en el capital bancario o la composición del balance. Por esa razón, los resultados del estudio pueden no ser comparables con las estimaciones de la industria.

Fuente: Banco para Pagos Internacionales., información bajo embargo solo para el manejo de periodistas autorizados por el banco (BIS).


DOCUMENTO RELACIONADO 
 
 
Canal once TV
Banco Mundial Mexico
BIS
Washington Post

Para cualquier información sobre está página favor de contactar al
Dr. José Ignacio Fernández Carús
Director y Editor General
info@elpoderdelaetica.com